Forex Negociação Probabilidades

Quais são as probabilidades de marcar um negócio vencedor Quando muitos de nós pensam em probabilidades, a primeira coisa que vem à mente é um lance de moeda - ter 50 chances de estar certo em um dado lance. Pode algo tão simples como um lance de moeda ser efetivamente aplicado ao mercado Ele pode, pelo menos, nos fornecer algumas ferramentas para se aproximar dos mercados, e pode ser aplicado de muitas maneiras mais do que se poderia esperar. A traders opiniões atuais de probabilidade poderia ser completamente errado, e eles poderiam muito bem ser por isso que eles não estão ganhando dinheiro nos mercados. Este artigo é uma introdução às probabilidades de negociação ea um comumente negligenciado, mas parte integral do sistema financeiro - estatísticas. Não se assuste com as estatísticas palavra tudo será explicado em Inglês simples e sem muitos números ou fórmulas. Entendendo o lance da moeda No curto prazo. Qualquer coisa pode acontecer é por isso que o lance de moeda é uma analogia apropriada para o mercado de ações. Vamos supor que em um dado momento no tempo o estoque poderia tão facilmente mover-se como ele poderia mover para baixo (mesmo em um intervalo, as ações se movem para cima e para baixo). Assim, nossa probabilidade de fazer um lucro (curto ou longo) em uma posição é 50. Embora espero que ninguém faria completamente ao acaso curto prazo comércios, vamos começar com este cenário. Se nós tivermos uma probabilidade igual de fazer um lucro rápido (como uma moeda lançar), faz uma série de lucros ou perdas sinal de que os resultados futuros serão Não Não em comércios aleatórios. Este é um equívoco comum. Cada evento ainda tem uma probabilidade de 50, não importa o que os resultados vieram antes. Corridas acontecem em 5050 eventos aleatórios. Uma execução refere-se a um número de resultados idênticos que ocorrem em uma linha. Aqui está uma tabela mostrando as probabilidades de tal execução em outras palavras, as probabilidades de inverter um determinado número de cabeças ou caudas em uma linha. Aqui é onde nos deparamos com problemas. Vamos dizer que acabamos de fazer cinco negócios lucrativos em uma fileira. De acordo com a nossa tabela, que está nos dando a probabilidade de estar certo (ou errado) cinco vezes seguidas com base em uma chance de 50, já superamos algumas probabilidades sérias. As chances de obter o sexto comércio lucrativo parece extremamente remoto, mas na verdade isso não é o caso. Nossas chances de sucesso ainda são 50 Pessoas perdem milhares de dólares nos mercados (e nos casinos) por não perceber isso. A razão é que as probabilidades de nossa tabela são baseadas em eventos futuros incertos e na probabilidade de que eles ocorrerão. Depois de ter concluído uma série de cinco comércios bem sucedidos, esses negócios não são mais incertos. Nosso próximo comércio começa uma nova corrida potencial, e depois que os resultados são para cada comércio, começamos de volta no topo da tabela, cada vez. Isso significa que cada comércio tem uma chance de 50 de trabalhar fora. A razão é tão importante é que muitas vezes, quando os comerciantes entrar no mercado, eles confundem uma série de lucros ou perdas como habilidade ou falta de habilidade. Isso simplesmente não é verdade. Se um comerciante de curto prazo faz vários negócios ou um investidor faz apenas alguns negócios por ano, precisamos analisar os resultados de seus comércios de uma maneira diferente de entender se eles são simplesmente sorte ou habilidade real está envolvido. As estatísticas aplicam-se a todas as linhas de tempo, e é isso que devemos lembrar. O exemplo acima deu um exemplo comercial de curto prazo com base em uma chance de 50 estar certo ou errado. Mas isso se aplica a longo prazo Muito mesmo. A razão é que mesmo que um comerciante só pode ter posições de longo prazo, ele ou ela estará fazendo menos negócios. Assim, levará mais tempo para obter dados de negociações suficientes para ver se a sorte simples está envolvida ou se foi habilidade. Um comerciante de curto prazo pode fazer 30 negócios por semana e mostrar um lucro a cada mês durante dois anos. Este comerciante superou as probabilidades com habilidade real? Parece assim, como as probabilidades de ter uma corrida de 24 meses rentáveis ​​é extremamente raro, a menos que as chances mudaram mais em seu favor de alguma forma. Agora, o que acontece com um investidor de longo prazo que fez três operações ao longo dos últimos dois anos que foram rentáveis ​​É este comerciante exibindo habilidade Não necessariamente. Atualmente, este comerciante tem uma corrida de três indo, e que não é difícil de realizar, mesmo a partir de resultados totalmente aleatórios. A lição aqui é que a habilidade não é apenas refletida no curto prazo (se é um dia ou um ano, ele será diferente por estratégia de negociação), também será refletida no longo prazo. Precisamos de dados comerciais suficientes para determinar com precisão se uma estratégia é suficientemente significativa para superar probabilidades aleatórias. E mesmo com isso, enfrentamos outro desafio: enquanto cada comércio é um evento, assim é um mês e ano em que os comércios foram colocados. Um comerciante que colocou 30 comércios por semana superou as probabilidades diárias e as probabilidades mensais para um bom número de períodos. Idealmente, provar a estratégia ao longo de mais alguns anos apagaria toda a dúvida de que a sorte estava envolvida devido a uma certa condição de mercado. Para o nosso comerciante a longo prazo fazer comércios que duram mais de um ano, vai demorar vários anos para provar que sua estratégia é rentável durante este período de tempo mais longo e em todas as condições de mercado. Quando consideramos todos os prazos e todas as condições de mercado, começamos a ver como ser lucrativos em todos os períodos de tempo e como mover as probabilidades mais do nosso lado, atingindo mais do que uma chance aleatória de estar certo. Vale a pena notar que, se os lucros são maiores do que as perdas, um comerciante pode estar certo menos de 50 do tempo e ainda fazer um lucro. Como os comerciantes rentáveis ​​ganham dinheiro Então, obviamente, as pessoas fazem dinheiro nos mercados, e não é só porque eles tiveram uma boa corrida. Como obtemos as probabilidades em nosso favor Os resultados rentáveis ​​vêm de dois conceitos. O primeiro é baseado no que foi discutido acima - ser rentável em todos os prazos ou, pelo menos, ganhar mais em determinados períodos do que é perdido em outros. O segundo conceito é o fato de que existem tendências nos mercados, e isso não faz mais os mercados um jogo 5050 como em nosso exemplo de lance de moeda. Os preços conservados em estoque tendem a funcionar em uma determinada direção durante períodos de tempo, e fizeram-no repetidamente sobre a história do mercado. Para aqueles de vocês que entendem estatísticas, isso prova que corre (tendências) em ações ocorrem. Assim, terminamos com uma curva de probabilidade que não é normal (lembre-se que a curva de sino de seus professores sempre falou), mas é enviesada e comumente referido como uma curva com uma cauda de gordura (veja o gráfico abaixo). Isso significa que os comerciantes podem ser rentáveis ​​em uma base consistente, se eles usam tendências, mesmo que seja em um período de tempo extremamente curto. Se houver tendências, e não podemos mais ter uma amostragem aleatória de dados (comércios) porque um preconceito nesses comércios provavelmente irá refletir uma tendência, por que é o exemplo de 50 chance acima útil A razão é que as lições ainda são válidas. Um comerciante não deve aumentar o tamanho de sua posição ou assumir mais risco (em relação ao tamanho da posição) simplesmente por causa de uma série de vitórias, o que não deve ser assumido como resultado da habilidade. Isso também significa que um comerciante não deve diminuir o tamanho da posição depois de ter uma corrida longa e rentável. Esta informação deve ser uma boa notícia. Novos comerciantes podem ter consolo no fato de que seu sistema de negociação pesquisado pode não ser defeituoso, mas sim está experimentando uma série aleatória de resultados ruins (ou ainda pode precisar de algum refinamento). Ele também deve exercer pressão sobre aqueles que foram rentáveis ​​para monitorar continuamente suas estratégias para que eles continuem rentáveis. Essas informações também podem ajudar os investidores quando estão analisando fundos mútuos ou hedge funds. Os resultados de negociação são frequentemente publicados mostrando retornos espetaculares sabendo um pouco mais sobre as estatísticas pode ajudar-nos a avaliar se os retornos são susceptíveis de continuar ou se os retornos apenas aconteceu de ser um evento aleatório. Negociação de probabilidade: O melhor dos dois mundos A decisão de assumir o controle Do seu futuro financeiro através da negociação dos mercados é emocionante e libertador. Mas ainda há muitas decisões a serem tomadas, incluindo a seleção do mercado e o período de espera desejado. A única decisão mais importante pode ser o estilo de negociação: Como o comerciante irá selecionar e executar negócios. Os dois métodos mais comuns são discricionários e mecânicos, ou gerados pelo sistema. Muitos comerciantes lutam com negociação discricionária por causa de sua flexibilidade inerente e subjetividade, o que fornece muito espaço para as decisões impulsionadas pela emoção. Por outro lado, outros lutam com o uso puramente mecânico, sistemas automatizados por causa de sua rigidez e complexidade. Há uma terceira opção que muitas vezes é ignorada: Negociação baseada em probabilidade. Com a adoção generalizada de aplicativos de planilhas como o Excel e a proliferação de dados intraday confiáveis, os comerciantes podem evitar muitas das armadilhas de metodologias discricionárias e sistemáticas, enquanto desfruta das vantagens de cada um. Aqui, wersquoll explorar os prós e contras de estas duas abordagens e demonstrar por que uma abordagem híbrida construída em torno da execução baseada em probabilidade pode ser o método ideal para muitos comerciantes retalhistas. O comerciante discricionário O comerciante discricionário pode tomar decisões baseadas em fundamentos, técnicas ou uma combinação de ambos. Ele pode tomar decisões comerciais com base na interpretação de gráficos de preços usando indicadores e padrões de preços, mas não tem regras rígidas e baseadas em ações de preços. Esta abordagem é atraente porque fornece uma sensação de controle que é atraente para muitos. Outros benefícios incluem: Fácil de aprender o básico Liberdade e flexibilidade para ajustar cada comércio conforme necessário Apelos à natureza independente de muitos comerciantes Embora a sensação de controle atraia a maioria dos comerciantes, é a aleatoriedade do sucesso que aprisiona mesmo o indivíduo mais astuto. É amplamente aceito que a grande maioria dos comerciantes auto-dirigidos usam técnicas discricionárias e que mais de 90 deles falham. Muitos acreditam que é por causa da má gestão do dinheiro. E embora seja verdade, a gestão de dinheiro pobre é muitas vezes um subproduto de falsas expectativas em relação à facilidade e velocidade de alcançar um sucesso consistente. Com expectativas positivas e talvez ingênuas, o novo comerciante confunde facilmente comércios vencedores com habilidade e perder comércios com má sorte. Pior, as leis das probabilidades podem conspirar para pintar uma imagem extremamente enganosa. Related ArticlesTrading Probabilidades Quando eu comecei pela primeira vez em negociação, muitas luas atrás, foi deixado claro para mim e meus colegas estagiários que um dos conceitos mais importantes para entender é que os comerciantes bem sucedidos tendem a pensar em termos de probabilidades de negociação. O problema é e isso foi óbvio pela taxa de atrito, a maioria dos meus colegas ou didn8217t obter isso ou nem sequer tentar abordá-lo. Então, a coisa para realmente pensar aqui é a natureza de uma borda. Eu não estou falando sobre os detalhes técnicos de uma borda Im falando sobre o que lhe dá em termos de vantagem comercial. Simplificando, uma vantagem é uma maior probabilidade de um determinado resultado sobre outro, dado um certo conjunto de circunstâncias em um conjunto histórico de comércios. Observe a importante base histórica. Isso significa que o mercado se comportou de uma certa maneira no passado e, portanto, a borda não faz nada mais do que indicar as chances de que isso aconteça novamente no futuro. Os mercados estão em constante evolução e assim você nunca pode confiar em um comércio de trabalho para sempre. Cada comércio é diferente O fato de que os mercados estão sempre mudando também dá origem à idéia de que nenhum comércio único é o mesmo. O que o mercado fez antes da instalação terá impacto sobre ele. Quais participantes do mercado estão atualmente presentes e ativos também terão um efeito. Nenhum comércio é sempre o mesmo, mesmo que pareça outro, então a suposição tem que ser que o resultado pode muito bem ser diferente. Tanto quanto os seres humanos são máquinas de reconhecimento de padrões e às vezes pode obter uma sensação muito boa para o que está acontecendo no mercado, você só não sabe o que vai acontecer a seguir. Por exemplo, um fundo maciço pode entrar no mercado e precisa vender um gazillion contratos quando você está em uma posição longa. O mesmo fundo pode ter um comerciante que dedos gordos (dedo gordo o ato de acidentalmente inserindo um comércio incorretamente, por vezes, colocando um comércio muito maior do que o pretendido) eo preço pode mover-se fortemente contra você. Ou mesmo uma notícia pode sair que tem um impacto dramático sobre os preços. Nenhuma dessas coisas é previsível na natureza e assim, qualquer que seja o mercado e seu comércio parece, você só não sei com certeza como ele vai acabar. Edges Consist of Multiple Trades Voltando para a definição de uma borda, youll nota que eu digo mais de um conjunto histórico de comércios. A implicação é que uma vantagem não é necessariamente jogar fora de um único ou mesmo pequeno número de comércios qualquer que seja o resultado que exige muitos negócios para ser tomada para se aproximar da taxa de vitória histórica O resultado de um único comércio é um vencedor ou um Perdedor e não é algo que você quer ou mesmo precisa prever. Tome a probabilidade de cabeças no flip de uma moeda como um exemplo. Mais de 10 comércios você pode obter 5 cabeças, mas é tão concebível que você obtenha 3 cabeças, 7 cabeças ou até mesmo 0 cabeças. Agora, se você passou a girar a moeda de 100 ou 1000 vezes, a taxa de cabeças youll alcançar será mais provável aproximar-se cada vez mais perto das probabilidades teóricas de uma cabeça. O mesmo princípio se aplica aos casinos. Eles sabem que as chances estão em seu favor e para que as chances de jogar para fora, eles precisam continuar tendo suas apostas repetidamente e outra vez. Assim, um grande vencedor pode realmente ajudá-los, incentivando mais apostas. Se uma configuração cumpre os critérios de sua borda, como você sabe se ele vai cair na categoria vencedora ou perdendo Se você soubesse que seria um perdedor, por que você se incomodaria mesmo levando Weve estabelecido que há uma abundância de incertezas na negociação E por isso, é importante não só pensar, mas também o comércio em termos de probabilidades. A fim de fazê-lo, é absolutamente crucial saber exatamente o que sua borda é eo que precisa acontecer para que você possa tomar ou sair do comércio. Ao tornar as coisas tão inequívocas quanto possível, você é capaz de replicar suas próprias ações, dadas certas observações em um mercado imperfeito, ou pelo menos, você sabe o que você deve estar fazendo. Tomar um vencedor ou um perdedor em um único comércio deve ser quase irrelevante quando as probabilidades de negociação.