Lucrando com o Bollinger Squeeze Youd ser duramente pressionado para encontrar um comerciante que nunca ouviu falar de John Bollinger e suas bandas de homônimo. A maioria dos programas de gráficos incluem Bandas Bollinger - de todos os indicadores técnicos -, mas embora estas bandas são algumas das mais úteis se aplicadas adequadamente. Eles também estão entre os menos compreendidos. Uma boa maneira de entender como funcionam as bandas é ler o livro Bollinger on Bollinger Bands, no qual o próprio Bollinger explica os porquês e as formas de usar as bandas. De acordo com Bollinger, há um padrão que levanta mais perguntas do que qualquer outro aspecto de Bandas de Bollinger. Ele chama isso de Squeeze. Como ele coloca, suas bandas são impulsionadas pela volatilidade, eo Squeeze é um puro reflexo dessa volatilidade. Aqui nós olhamos para o squeeze e como ele pode ajudá-lo a identificar breakouts. Bandas Bollinger empregar superior e inferior bandas de desvio padrão, juntamente com um centro simples banda média móvel em torno do preço para identificar alta e baixa pontos de volatilidade. Embora possa ser um desafio real prever futuros preços e ciclos de preços, as mudanças de volatilidade e os ciclos são relativamente fáceis de identificar. Isso ocorre porque as ações alternam entre períodos de baixa volatilidade, seguidos por períodos de alta volatilidade, e assim por diante - muito parecido com a calma antes da tempestade ea inatividade inevitável depois. Aqui está a equação de squeeze: Bollinger Band (Top Bollinger Band (20 períodos)) - Bottom Bollinger Band (20 períodos) Simple Moving Average Close (20 períodos) Um candidato squeeze é identificado quando a largura de banda é de seis meses de baixa - baixo valor. Quando Bollinger Bands estão muito distantes, a volatilidade é alta, e quando eles estão juntos, é baixa. Um aperto é desencadeado quando a volatilidade atinge uma baixa de seis meses e é identificado quando Bollinger Bands atingir uma distância mínima de seis meses. O próximo passo na decisão de que forma as ações irão uma vez que breakout é um pouco mais desafiador. Bollinger sugere que, para determinar a direção de fuga, é necessário olhar para outros indicadores para confirmação. Ele sugere usar o índice de força relativa juntamente com um ou dois indicadores baseados em volume, como o índice de intensidade intraday (desenvolvido por David Bostian) ou o índice de acumulação e distribuição (desenvolvido por Larry William). Se há uma divergência positiva - isto é, se os indicadores estão indo para cima enquanto o preço está dirigindo para baixo ou neutro - é um sinal de alta. Para confirmação adicional, procure por volume para aumentar em dias. Por outro lado, se o preço está se movendo mais alto, mas os indicadores estão mostrando divergência negativa, procure uma fuga downside, especialmente se tem havido crescentes picos de volume nos dias de baixo. Outra indicação de direção de fuga é a forma como as bandas se movem em expansão. Quando uma tendência poderosa nasce, o aumento da volatilidade explosiva resultante é muitas vezes tão grande que a banda inferior vai virar para baixo em uma ruptura upside, ou a banda superior vai virar mais alto em um breakout downside. Veja a Figura 1 abaixo, que mostra o breakout de Maio KBH. A largura de banda atinge uma distância mínima em maio (indicada pela seta azul na janela 2), seguida de uma fuga explosiva para a parte superior. Observe o índice de força relativa crescente (mostrado na janela 1), juntamente com o aumento da intensidade intraday (o histograma vermelho na janela 2) e o índice de distribuição de acumulação (a linha verde na janela 2), ambos demonstrados pela linha A Divergência positiva com o preço (demonstrado pela linha B). Observe a compilação de volume que ocorreu no início de meados de abril até julho. Figura 1 Gráfico semanal do KB Home mostrando a configuração do squeeze no ano anterior a maio de 2003. Gráfico fornecido por Metastock. Uma terceira condição para procurar é algo que Bollinger chama de falso. Não é incomum para uma segurança para virar em uma direção imediatamente após o aperto, como se para enganar os comerciantes em pensar a fuga ocorrerá nessa direção, apenas para inverter o curso e fazer o movimento verdadeiro e mais significativo na direção oposta. Os comerciantes que agem rapidamente sobre o breakout pego fora de jogo, o que pode revelar extremamente caro se eles não usam stop-loss. Aqueles que esperam a falso cabeça pode rapidamente cobrir sua posição original e entrar em um comércio na direção da reversão. Na Figura 2, a Amazon (Nasdaq: AMZN) parecia estar dando um aperto set-up no início de fevereiro de 2004. Bandas Bollinger estavam a uma distância mínima, que não tinha sido visto por pelo menos um ano, e há um seis - Mês de baixa largura de banda (ver linha A na janela II). Há divergência negativa entre o RSI (linha 1 da janela I), a intensidade intraday (linha 2 da janela II), o índice de acumulação-distribuição (linha 3 ou janela II) e o preço (linha 4 da janela III) - todos os quais Apontar para uma fuga para baixo. Quebrando acima da média movente de 50 dias (a linha alaranjada na janela mais baixa do volume) em gotas no preço conservado em estoque, sugerindo uma acumulação na pressão vendendo, volume mostra acima dos valores normais em movimentos de preço descendentes. Finalmente, a linha de tendência de longo prazo é quebrada para a desvantagem na primeira semana de fevereiro. Um desvio para baixo seria confirmado por uma penetração na linha de apoio a longo prazo (linha 5 da janela III) e um aumento contínuo no volume em movimentos descendentes. Figura 2 Um aperto na tomada. Aqui nós vemos no gráfico semanal do gráfico fornecido por Metastock. O desafio reside no fato de que o estoque tinha demonstrado uma forte tendência ascendente, e um pilar da análise técnica é que a tendência dominante continuará até que uma força igual ou maior opere na direção oposta. Isso significa que o estoque poderia muito bem fazer uma falsificação de cabeça para baixo através da linha de tendência e, em seguida, inverter imediatamente e breakout para o lado positivo. Ele também pode fingir para o lado positivo e quebrar. Embora pareça definido para breakout para a desvantagem, juntamente com uma inversão de tendência, deve-se aguardar a confirmação de que uma inversão de tendência ocorreu e, caso haja uma falsificação, estar pronto para mudar a direção do comércio em um aviso momentos. O aperto baseia-se na premissa de que os estoques flutuam entre períodos de alta volatilidade, seguidos de baixa volatilidade. Ações que estão em níveis baixos de seis meses de volatilidade, como demonstrado pela estreita distância entre Bandas Bollinger, geralmente demonstram explosão breakouts. Usando indicadores não-colineares, um investidor ou comerciante pode determinar em que direção o estoque é mais provável para mover-se na fuga resultante. Com um pouco de prática usando o seu programa de gráficos favoritos, você deve encontrar o aperto uma adição bem-vinda para o seu saco de truques de negociação. Frexit curto para quotFrancês exitquot é um spin-off francês do termo Brexit, que surgiu quando o Reino Unido votou. Uma ordem colocada com um corretor que combina as características de ordem de parada com as de uma ordem de limite. Uma ordem de stop-limite será. Uma rodada de financiamento onde os investidores comprar ações de uma empresa com uma avaliação menor do que a avaliação colocada sobre a. Uma teoria econômica da despesa total na economia e seus efeitos no produto e na inflação. A economia keynesiana foi desenvolvida. A detenção de um activo numa carteira. Um investimento de carteira é feito com a expectativa de ganhar um retorno sobre ele. Este. Um rácio desenvolvido por Jack Treynor que mede os retornos ganhos em excesso do que poderia ter sido ganho em um riskless. Bollinger Bandas Estratégia 8211 Como trocar o aperto O aperto é um Bollinger bandas estratégia que você precisa saber hoje I8217m vai discutir um grande Estratégia de Bandas de Bollinger. Sobre os anos I8217ve visto muitas estratégias negociando vêm e vão. O que normalmente acontece é uma estratégia de negociação funciona bem em condições específicas do mercado e se torna muito popular. Uma vez que as condições de mercado mudam, a estratégia não funciona mais e é rapidamente substituída por outra estratégia que funciona nas condições atuais do mercado. Quando John Bollinger apresentou a estratégia Bollinger Bands há mais de 20 anos, eu era cético em relação à sua longevidade. Eu pensei que iria durar um curto período de tempo e iria desaparecer no pôr do sol como a maioria das estratégias comerciais populares da época. Eu tenho que admitir que eu estava errado e Bandas Bollinger tornou-se um dos mais confiados em indicadores técnicos que nunca foi criado O que são bandas de Bollinger Para aqueles de vocês que não estão familiarizados com Bands Bollinger é um simples indicador. Você começa com a média simples de 20 dias dos preços de fechamento. As bandas superior e inferior são então ajustadas dois desvios padrão acima e abaixo desta média móvel. As bandas se afastam da média móvel quando a volatilidade se expande e se movem para a média móvel quando a volatilidade se contrai. Muitos comerciantes comprimento da média móvel, dependendo do período de tempo que eles usam. Para a demonstração de hoje, vamos contar com as configurações padrão para manter as coisas simples. Observe neste exemplo como as bandas se expandem e contraem dependendo da volatilidade e da faixa de negociação do mercado. Observe como as bandas dinamicamente se estreitam e se ampliam com base nas mudanças de ação do preço do dia a dia. O contrato de bandas e expandir com base em mudanças diárias em volatilidade A Bold-Largura de banda Bollinger There8217s um indicador adicional que trabalha de mãos dadas com Bandas Bollinger que muitos comerciantes não sabem sobre. It8217s realmente parte de Bandas Bollinger, mas desde que as Bandas Bollinger são sempre desenhadas no gráfico em vez de abaixo do gráfico não há lugar lógico para colocar este indicador ao renderizar a fórmula para as bandas reais. O indicador é chamado Band-Width e o único propósito deste indicador é subtrair o valor de banda inferior da banda superior. Observe neste exemplo como o indicador Band-Width fornece leituras mais baixas quando as bandas estão se contraindo e leituras mais altas quando as bandas estão se expandindo. A faixa de largura é parte do indicador Bollinger Band Uma estratégia de Bollinger bandas Tenho a minha atenção I8217ve usado as bandas Bollinger muitas maneiras diferentes ao longo dos anos com resultados positivos. Um Bollinger Bands Estratégia que eu uso quando a volatilidade está diminuindo nos mercados é a estratégia de entrada Squeeze. É uma estratégia muito simples e funciona muito bem para ações, futuros, moedas estrangeiras e contratos de commodities. A estratégia Squeeze baseia-se na idéia de que uma vez que a volatilidade diminui por longos períodos de tempo, a reação oposta geralmente ocorre e a volatilidade se expande muito mais uma vez. Quando a volatilidade se expande, os mercados geralmente começam a ter tendências fortes em uma direção por um curto período de tempo. O Squeeze começa com o Band-Width fazendo uma baixa de 6 meses. Ele não importa o que o número real é porque it8217s relativo apenas para o mercado que você está olhando para o comércio e nada mais. Neste exemplo, você pode ver as ações da IBM atingindo o menor nível de volatilidade em 6 meses. Observe como o preço do estoque está mal se movendo no momento em que a faixa de 6 meses é atingida. Este é o momento de começar a olhar para os mercados, porque 6 meses de baixa Largura de banda níveis normalmente precedem fortes movimentos direcionais. Observe o intervalo de negociação apertado no momento em que o sinal é gerado Neste exemplo, você pode ver como as ações da IBM rompe fora da faixa de Bollinger superior imediatamente após o nível de faixa de largura de estoque atingiu 6 meses de baixa. Esta é uma ocorrência muito comum e um que você deve começar a prestar atenção para fora para em uma base diária. A faixa de 6 meses de largura baixa é um grande indicador que precede impulso direcional forte. Neste exemplo, você pode ver como a Apple Computers atinge o menor nível de largura de banda em 6 meses e um dia depois o estoque se rompe fora da faixa superior. Este é o tipo de set ups que você deseja monitorar diariamente ao usar o indicador Band-Width para Squeeze set ups. Apple alcança a leitura de largura de banda mais baixa em 6 meses Observe como a Largura de banda começa a aumentar rapidamente depois de atingir o nível baixo de 6 meses. O preço do estoque começará geralmente mover mais altamente dentro de alguns dias da baixa da faixa de 6 meses. Volatilidade e Momentum começam a subir depois de 6 meses de largura de banda Low Coisas para manter em mente O Squeeze é um dos métodos mais simples e mais eficaz para medir a volatilidade do mercado, expansão e contração. Lembre-se sempre que os mercados passam por ciclos diferentes e uma vez que a volatilidade diminui para uma baixa de 6 meses, geralmente ocorre uma reversão ea volatilidade começa a subir novamente. Quando a volatilidade começa a aumentar os preços geralmente começam a se mover em uma direção por um curto período de tempo. Desejando-lhe o melhor, Roger Scott Senior Trainer Mercado GeeksBollinger Bands reg Introdução: Bandas Bollinger são uma ferramenta de negociação técnica criada por John Bollinger no início dos anos 1980. Elas surgiram da necessidade de bandas comerciais adaptativas e da observação de que a volatilidade era dinâmica, não estática, como se acreditava na época. A finalidade de Bandas de Bollinger é fornecer uma definição relativa de alto e baixo. Por definição, os preços são elevados na faixa superior e baixos na faixa inferior. Esta definição pode auxiliar no reconhecimento de padrões rigorosos e é útil na comparação da ação de preços com a ação de indicadores para chegar a decisões de negociação sistemáticas. Bollinger Bands consistem em um conjunto de três curvas desenhadas em relação aos preços dos títulos. A faixa média é uma medida da tendência de médio prazo, geralmente uma média móvel simples, que serve como base para a banda superior e banda inferior. O intervalo entre as bandas superior e inferior ea banda média é determinado pela volatilidade, tipicamente o desvio padrão dos mesmos dados que foram utilizados para a média. Os parâmetros padrão, 20 períodos e dois desvios padrão, podem ser ajustados para atender às suas necessidades. Aprenda a usar Bollinger Bands: Bollinger On Bollinger Bands livro por John Bollinger, CFA, CMT Obter as 22 regras Bollinger Band Inscreva-se para receber e-mails ocasionais sobre Bollinger Bands, webinars e Johns mais recente trabalho. Nós nunca compartilhar suas informações John Bollingers Monthly Capital Growth Letter Análise e comentários sobre os mercados mais recomendações de investimento por John Bollinger. CGL Subscriber Area fevereiro 2017 Excerpt Current Outlook Nossa perspectiva atual para os estoques dos EUA é bastante positiva. Esperamos preços mais altos no período intermediário. Internals do mercado são fortes, a participação é larga eo crescimento está atraindo o interesse. Novas elevações de 52 semanas permanecem fortes e novos mínimos são inexistentes. Opinião na mídia é muitas vezes negativo, sugerindo que a nossa opinião de alta não está longe de ser universalmente aceite. Uma varredura dos sites como CNBC, MarketWatch e Yahoo Finance confirma isso. Entendemos que as avaliações são altas, mas isso não parece ser um fator negativo ainda. Outro potencial negativo, taxas de juros crescentes, não parece ser capaz de ganhar qualquer tração.
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